期权的涨跌幅怎么规定 不同类型期权规定不一样是一篇给各位投资人介绍理财小知识相关的文章，折九妖财经网坚信大家都想了解期权的涨跌幅怎么规定 不同类型期权规定不一样相关的内容，下面就给大家详细带来期权的涨跌幅怎么规定 不同类型期权规定不一样的具体介绍。

随着资本市场改革的不断推进，各大交易所的期权品种正在不断的增多，许多投资者也有了投资期权的想法，那么你知道期权的涨跌幅怎么规定的吗?

期权的涨跌幅怎么规定?

首先需要注意，期权的涨跌幅限制并没有一个具体的百分比，而是以标的物的价格为基准进行计算，具体如下：

【1】上证50ETF期权、沪深300ETF期权的涨跌幅限制为：

认购期权的涨幅限制：认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价-行权价格)，合约标的前收盘价]×10%｝。

认沽期权的涨幅限制：认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [(2×行权价格-合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%｝。

认购期权、认沽期权的跌幅限制为：合约标的前收盘价×10%。

【2】中金所沪深300股指期权：每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。

【3】商品期权：与标的期货合约涨跌停板幅度相同。

如按照百分比来计算，则不同行权价格期权的涨跌幅限制百分比是不一样的，因为杠杆不一样，越是虚值程度深的期权，潜在的涨跌幅就要越大，可以达到百倍以上。

以上就是有关于期权涨跌幅限制内容的分享，希望对大家有所帮助。

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